前言
近期不管是股市還是加密貨幣市場，基本上都應該算滿涼的。
自從在高點陸陸續續出場後，就開始把注意力轉去做其他的事情。
契機
最近到兩個 NFT 社群分享一些經驗後，
發覺滿多人在 TradingView 軟體上利用 Pine Script 自行開發交易指標。
而在上禮拜六深夜時不知道哪根筋不對，想說不然自己也來學寫看看好了。
開發是需要方向的，思考許久後覺得「其實多數人都沒時間可以一直看盤，頻繁交易帶來的資金耗損是嚴重的。」
所以最後鎖定的是：開發出一個可以吃完魚身且交易部頻繁的指標。
最好可以讓指標只用者越懶人操作法越好。
懶人策略
有了方向後，就開始在過往使用的交易策略中找尋適合的策略來進行開發。
邊看 Pine Script v5 的使用手冊就開始 噗哧坑哧 的敲打鍵盤了。
約莫一小時左右後，Lazy_v0.0.1 就開發完成了。
觀察 Lazy_v0.0.1 在幾個標的表現後，發覺當標的處於「盤整區間」是滿容易吃損的。所以後來又加了一些簡單的 Filter 來進行訊號過濾。
後續就使用 TradingView 的回測功能來量化指標表現，而不是用我肉眼感覺。回測結果中又發現些許可以調整的部分，於是又開始鼓搗起來。
Lazy_v0.0.2 誕生。
Lazy_v0.0.2誕生後隔天我邀請群內的好友來提供想測的標的供我做實驗。
在這過程中，發現了 Lazy_v0.0.2 有些有趣的特性。
- 飆股、飆幣的績效都非常出乎意料的好。
- 對於慢牛、緩漲波段，十分無能為力。（容易吃損）
以上兩個特性綜合在一起看的話，個人認為應該還是指標過於靈敏所導致。
所以又開始對於降低靈敏度這部分做改善，最終 Lazy_v0.0.3 誕生。
Lazy_v0.0.3 對於飆股、飆幣的報酬率有著小幅度的下降，而這樣的下降卻換來慢牛、緩漲的標的績效改善，同時主要上漲波段依舊全部吃到。
會做這樣犧牲與平衡的原因是: 考量到多數人並沒有額外系統去抓飆股、飆幣，所以需要將指標盡可能的適用更多標的。
最終 Lazy_v0.0.3 大概有以下優點：
- 魚身吃得很乾淨，有些甚至從魚頭吃到魚尾
- 大跌波段全部避掉（2008 金融海嘯、2020/0312下殺等等）
- 交易頻率很低（目前觀察起來一年最多不到 40 次）
但依舊有缺點：
- 在盤整的時候依舊會產生交易訊號（但指標內有添加小工具，可以幫助判斷盤整而不做單）
開發完成後總要和市面上的前輩致敬，所以和市面上販售的幾款熱門販售的交易指標/策略做比較。
比較標的大概有：BTC、ETH、BNB、SOL、LINK、BIT、台灣五十、台積電、海運類股們、宏達電、QQQ、TSLA、APPL、MSFT 等等。
比較結果為：
Lazy_v0.0.3 對於進出場時機較好且盤整區間雜訊較少
測試結果表格就不提供了。畢竟沒有要來賣指標 XDDDD
指標績效
最後貼一張績效走勢圖，基本上是穩步向上的。
五年內的「Total Closed Trades（已平倉交易）」只有 98 次，平均起來一年不到 20 次。
圖中的「Max Drawdown（最大回撤）」46.19%
若是善用指標中的「小工具」，基本上是可以降低的。
「Percent Profitable（勝率）」26.53%
每次交易均維持大賺小賠原則。
同上，若善用「小工具」，也是可以提高勝率的。
這張圖有個數據沒顯示即為：「Buy & Hold Return」
意思即為：若與策略第一個開倉點全倉（全部資金）買入後而不交易、僅持有的狀況下，現今的資產價值。
Buy & Hold Return: 461.15%
Lazy_v0.0.3 Net Profit: 4716.81%
最後的最後：
有沒有指標/策略開發的大神可以讓我請教如何可以判斷「盤整區間」？或是可以進一步降躁？
目前大概想到的有 ATR 以及 CCI
本文原刊於 https://medium.com/@ocean.taotie/2022-08-04-熊市涼涼-找點事幹-開發交易指標-7a8fefadabaa
本文僅作為個人紀錄看法之用，不構成任何投資建議。
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by 幣海潮聲-Ocean
